バックテストとはなにか？

トレードで最も重要なのは、戦略が本当に通用するかどうかを確認することだ。
そのために使われるのがバックテスト（Backtest）である。

1. バックテストの定義#

バックテストとは、過去の価格データを使って戦略をシミュレーションし、成績を確認する作業のこと。

• 戦略が過去の相場でどう機能したかを数値で確認できる
• リスクやリターンの傾向を事前に把握できる

2. バックテストで得られる指標#

• 勝率（どれだけ勝てたか）
• 損益率（平均利益 ÷ 平均損失）
• 最大ドローダウン（資金がどれだけ減ったか）
• 期待値（1回あたりの平均収益）

これらはすべて「戦略の信頼性」を判断する材料になる。

3. よくある誤解と落とし穴#

3.1 過去で勝てれば未来でも勝てる？#

過去の結果が未来を保証するわけではない。
ただし「一切検証していない戦略」よりはるかに信頼できる。

3.2 データの偏り#

テスト期間や対象銘柄を恣意的に選ぶと、結果が歪む（オーバーフィッティング）。

4. 上級者の応用#

4.1 マルチシンボル・マルチタイムフレーム#

複数の通貨ペア・時間足で同じ戦略を検証することで、汎用性を確認できる。

4.2 ウォークフォワード分析#

過去データを分割し、一部で学習・一部で検証する方法。過剰最適化を防げる。

5. 実際に試してみよう#

まずはシンプルな戦略（例: RSI 30/70）を過去データで検証してみよう。
数字で確認するだけでも「戦略を信じて実行できる自信」が生まれる。

6. まとめ#

• バックテストは「過去データで戦略を検証する作業」
• 勝率・損益率・ドローダウンなどを確認できる
• 過去の結果は未来を保証しないが、検証なしよりはるかに有利
• バックテストはトレーダーの必須プロセス