バックテストでよくある失敗
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バックテストは正しく行わなければ意味がない。初心者から上級者まで陥りやすい典型的な失敗例と対策をまとめる。
バックテストでよくある失敗
バックテストは戦略を信頼するための強力な手段だが、やり方を誤ると全く役に立たないどころか誤解を招く。
ここではトレーダーがよく陥る失敗を整理する。
1. データの偏り#
- 「勝ちやすい期間」だけを選んでテストする
- 不自然に綺麗な結果が出るが、実戦では通用しない
2. 過剰最適化（オーバーフィッティング）#
- パラメータをいじりすぎて過去相場に完全一致させてしまう
- 過去では勝てても未来では負ける典型例
3. 取引コストを無視する#
- スプレッドや手数料、スリッページを考慮しない
- 「机上の空論」で実際には赤字になることも多い
4. サンプル数不足#
- 取引回数が少なすぎると偶然に左右される
- 数百回〜数千回のトレードを検証してこそ統計的に意味がある
5. 感情を持ち込む#
- 手動バックテストで「ここは見なかったことに」と甘く評価
- これでは本当のリスクが分からない
6. 実際に検証してみよう#
自分の戦略をテストして、上記の失敗に当てはまっていないか確認しよう。
この記事の条件で検証する7. まとめ#
- データを恣意的に選ばない
- 過剰最適化を避ける
- 取引コストを必ず含める
- 十分なサンプル数を確保する
- 感情を排して客観的に検証する
バックテストの失敗は戦略の失敗以上に危険だ。
「正しい方法で検証する」こと自体がトレーダーの実力になる。