バックテストとフォワードテストの違い
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バックテストは過去データで検証、フォワードテストは未来の実相場で検証。両者の役割と使い分けを解説。
バックテストとフォワードテストの違い
「バックテストでは勝てるのに、実際の取引では負ける…」
この経験をしたことがあるトレーダーは多いだろう。
その理由はバックテストとフォワードテストの違いを理解していないことにある。
1. バックテストとは？#
- 過去のデータを使い、戦略をシミュレーションすること
- 短期間で大量のトレードを検証できる
- 強み：スピード、統計的な裏付け
- 弱み：過去に最適化しすぎるリスク（オーバーフィッティング）
2. フォワードテストとは？#
- 実際の市場の動きを使い、未来の相場で検証すること
- デモ口座や少額リアル口座で行うのが一般的
- 強み：実相場に即した検証、スリッページや手数料の影響を実感できる
- 弱み：時間がかかる、サンプル数が少ない
3. 両者の違い#
| 項目 | バックテスト | フォワードテスト |
|---|---|---|
| データ | 過去 | 未来（リアルタイム） |
| スピード | 高速 | 遅い |
| サンプル数 | 多い | 少ない |
| リスク | 過剰最適化 | 時間不足 |
| 現実性 | やや低い | 高い |
4. 使い分けのポイント#
- まず バックテスト で戦略を絞り込み
- その後 フォワードテスト で「実戦で使えるか」を確認
- 両方を組み合わせることで、戦略の信頼性が格段に高まる
5. 実際に検証してみよう#
まずはバックテストで候補戦略を洗い出し、次にフォワードテストで試してみよう。
この記事の条件で検証する6. まとめ#
- バックテスト = 「過去で有効か」
- フォワードテスト = 「未来でも通用するか」
- 両方を組み合わせることで初めて戦略の信頼性が高まる
バックテストは出発点。
最終チェックはフォワードテストで行おう。